将上述交易原则在MATLAB环境下实现量化交易，使用样本数据检验交易效果：
因此，利用期权平价建立的交易模型实现了非常好的交易效果：全样本实现了30%左右的年化收益率，两个子样本年化收益率也较为稳定，盈利能力受样本区间影响较小。
下面以开仓警戒线/止盈线为170的全样本在25个交易日的动态盈利状况为例，分析交易模型的动态效果。
从图中可以发现：第一，无论是连续盯市（累计）盈利还是用开仓时的目标盈利调整后的（累计）盈利，模型在样本时间段内均实现了正利润，并且利润呈现出增长趋势。第二，从最能反映套利模型交易效果的已实现盈利来看，该模型具有较为稳定的盈利能力，在16个交易日均产生了单日盈利，并且在第15个交易日以后，盈利不断增长。
四、结论及建议
本文在看涨-看跌期权平价公式的基础上建立了平价套利的量化交易模型利用50ETF期权与标的资产已有的25个交易日的每分钟收盘数据，考虑交易成本及现货T+1交易机制，对模型进行检验，发现当前我国期权市场存在非常大的套利空间，模型取得了很好的交易效果：第一，当前我国期权与标的资产市场价格偏离看涨-看跌期权平价公式的幅度呈现明显的震荡趋势，利用该震荡过程建立的平价套利交易模型可以达到30%～45%的年化收益率。第二，从动态的角度来看，无论是反映账面盈利的连续盯市盈利，还是反映模型交易机制下潜在盈利的调整后盈利和反映模型真实盈利能力的已实现盈利，基本上在时间序列上都实现了稳定的增长，模型盈利能力较为稳定。
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